Prof. Dr. Shanjian Tang

Profil

Derzeitige Stellung	Professor W-3 und Äquivalente
Fachgebiet	Mathematik Allgemein und übergreifende Themen; Sammlungen,Kontrolltheorie, Variationsrechnung,Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Keywords	Backward Stochastic Differential Equations, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, Derivative Pricing, Consumption and investment, Stochastic Control

Aktuelle Kontaktadresse

Land	China, VR
Ort	Shanghai
Universität/Institution	Fudan University
Institut/Abteilung	School of Mathematical Sciences

Gastgeber*innen während der Förderung

Prof. Dr. Michael Kohlmann	Fachbereich Mathematik und Statistik, Universität Konstanz, Konstanz
Beginn der ersten Förderung	01.03.2000

Programm(e)

1999	Humboldt-Forschungsstipendien-Programm

Publikationen (Auswahl)

2002	Shanjian Tang, Michael Kohlmann: Global adapted solution of one-dimensional backward stochastic Riccati equations, with application to the mean-variance hedging. In: Sochastic Processes and their Applications, 2002, 255-288
2002	Shanjian Tang, S. Hou: Optimal control of point processes with noisy observation: The maximum principle. In: Applied Mathematics & Optimization, 2002, 185-212
2001	Shanjian Tang, M. Kohlmann: Mathematical Finance - Trends in Mathematics. Birkhaeuser Verlag, 2001
2001	Shanjian Tang, Michael Kohlmann: New Developments in Backward Stochastic Riccati Equations and their Applications. In: Trends in Mathematics, 2001, 194-214
2000	Shanjian Tang: Brockett's Problem of classification of finite-dimensional estimation algebras for nonlinear filtering systems. In: Siam J. Control Optim., 2000, 900-916